I et af mine tidligere indlæg har jeg introduceret begrebet “Random-Walk” og jeg benyttede Python til implementeringen. I dette indlæg vil jeg gennemføre en monte-carlo simulation af tilfældige aktiekursforløb. Til dette vil jeg bruge følgende fiktive aktiehistorie: # erklær liste…
Jeg har allerede demonstreret, hvordan du kan hente f.eks. BNP-data fra FRED ved hjælp af pandas_datareader i Python. Jeg har også analyseret aktiekurser for Procter & Gamble ved hjælp af Yahoo Finance som kilde og trukket tilhørende data via pandas_datareader.…
I tidligere indlæg har jeg demonstreret, hvordan du kan få adgang til aktiekursdata med f.eks. pandas_datareader i Python. I dette indlæg vil jeg præsentere en algoritme, som du kan konstruere en effektiv portefølje af aktier med. Algoritmen bestemmer den optimale…