Previsão baseada em CAGR em R

Neste post, forneço um exemplo de previsão baseada em CAGR, usando dados de produção de veículos da OICA para a indústria automotiva chinesa.

CAGR é a taxa de crescimento média composta.

Se, por exemplo, a produção no ano 2000 for de 1.000.000 unidades, então, se CAGR = 3% for esperado, a produção após 10 anos seria calculada e esperada como:

A previsão baseada em CAGR consiste em um fluxo de trabalho em duas etapas:

calcular CAGR a partir de dados históricos
calcular valores futuros assumindo CAGR histórico

Se os valores anuais forem previstos, o CAGR deverá ser calculado com base nos valores históricos anuais. Se os valores mensais forem previstos, o CAGR deverá ser calculado a partir dos valores históricos mensais. E assim por diante.

Abaixo, uso a metodologia CAGR para prever a futura produção automotiva em número de unidades produzidas anualmente. Eu uso os dados de produção da indústria automotiva da OICA para calcular o CAGR anual histórico e prever a produção futura com base no valor CAGR calculado.

O primeiro passo é ler os dados. Esta etapa inclui a filtragem também.

library(readxl)
library(dplyr)

data_df = as.data.frame(read_xls("oica.xls"))

data_df = dplyr::filter(data_df,year>=2005,country=="China")

head(data_df)

##   year country    total
## 1 2018   China 27809196
## 2 2017   China 29015434
## 3 2016   China 28118794
## 4 2015   China 24503326
## 5 2014   China 23731600
## 6 2013   China 22116825

tail(data_df)

##    year country    total
## 9  2010   China 18264761
## 10 2009   China 13790994
## 11 2008   China  9299180
## 12 2007   China  8882456
## 13 2006   China  7188708
## 14 2005   China  5717619

Em seguida, o CAGR histórico pode ser calculado. Neste caso, para os anos de 2005 a 2018:

cagr = (data_df$total[1]/data_df$total[length(data_df$total)])^(1/(length(data_df$total)-1)) - 1

Usando o valor CAGR anual histórico, prevejo a produção automotiva chinesa medida em unidades produzidas anualmente, para 2030:

data_df$total[1]*(1+cagr)^(2030-2018)

## [1] 119761592

A previsão baseada em CAGR é claramente ingênua. Essa metodologia de previsão só funciona sob fortes pressupostos, como, por exemplo, o pressuposto de que o crescimento é ilimitado. No caso da produção de veículos automotores, isso não é viável. Assim, esta metodologia de previsão só pode ser aplicada a um horizonte de tempo limitado. Além disso, a previsão baseada em CAGR requer alguma tolerância à variação.