Monte-Carlo-Simulation von Aktienkursen (in Python)

In einem meiner Beiträge habe ich das Konzept der Random-Walk-Vorhersage vorgestellt und dabei Python für die Implementierung verwendet. In diesem Beitrag möchte ich eine Monte-Carlo-Simulation von Aktienkursen durchführen. Hierfür werde ich die folgende fiktive Aktienkurshistorie verwenden: # Liste mit fiktiven täglichen Aktienschlusskursen deklarieren history_prices = [180,192,193,195,191,199,198,200,199,203,205,207,205,208,201,203,204,201,205,206,207] print(stockPrices) [180, 192, 193, 195, 206, 211, 191, 204, […]

Analyse der UPS- und FedEx-Aktienrendite mit Pandas_datareader in Python

Ich habe bereits gezeigt wie bspw. BIP-Daten von FRED mit pandas_datareader in Python abgerufen bzw. angefragt werden können. Ich habe auch die Aktienkurse für bspw. Procter & Gamble unter Verwendung von Yahoo Finance als Quelle analysiert und die Daten über pandas_datareader abgerufen. In diesem Beitrag möchte ich die täglichen Aktienrenditen für UPS und FedEx analysieren. […]

Aufbau effizienter Fracht- und LKW-Aktienportfolios in Python

In früheren Beiträgen habe ich gezeigt, wie Aktienkursdaten mit pandas_datareader in Python heruntergeladen werden können – direkt aus Python. In diesem Beitrag werde ich einen Algorithmus vorstellen mit dem Sie ein effizientes Portfolio basierend auf einer Reihe von Aktien erstellen können, die Sie möglicherweise in Betracht ziehen. Der Algorithmus ermittelt den optimalen Anteil jeder Aktie […]